Automatización de Código para Modelos Predictivos en Python

Para evitar que se muestren los warnings pueden ejecutar lo siguiente:

import warnings
warnings.simplefilter("ignore")

Codigo para ver la comparacion entre las regresiones de forma grafica:

import matplotlib.pyplot as plt

for name, estimador in estimadores.items():
    estimador.fit(X_train, y_train)
    predictions = estimador.predict(X_test)
    print("=" * 32)
    print(name)
    plt.ylabel('Predicted Score')
    plt.xlabel('Real Score')
    plt.title('Predicted VS Real')
    plt.scatter(y_test, predictions)
    plt.plot(predictions, predictions,'r--')
    plt.show()

El primer warning que sale, sobre el array de una dimensión se puede corregir usando numpy y la función ravel, de esta manera:

estimador.fit(x_train, np.array(y_train).ravel())

Hasta el momento, el mejor curso de Machine Learning!
solo que no es para los que apenas empiezan, creo que minino deben de tener conocimiento de otros cursos 😛

Hola!
En esta clase, además de calcular error de cada estimador, intenté calcular también es “score” de cada modelo. Como resultado obtuve esto.

    print("MSE: ", mean_squared_error(Y_test, predictions))
    print("Score", estimador.score(X_test, Y_test))
SVR
MSE:  0.024636332906412182
Score 0.9780019790127239
RANSAC
MSE:  1.1899164154047088e-19
Score 1.0
Huber
MSE:  1.4911035802611992e-06
Score 0.9999986685791276

Como pueden observar, con el metaestimador RANSAC obtengo un score del 100%. Desde mi punto de vista, esto debería considerarse un resultado muy optimista y que se debe de “tomarlos con pinzas” ( o con cuidado). ¿A ustedes qué les parece?

para corregir el warning por sobre pasar el número de iteraciones en el entrenamiento :

HuberRegressor(epsilon=1.35, max_iter=10000)

Un resumen de esta seccion

En regresion lineal podemos utilizar otros estimadores para evaluar el MSE (error)

-SVR
-RANSAC
-HUBER

Escogemos entre los 3 el que nos de el menor valor de error.

Es de tener cuidado que el menor estimador puede estar en notacion cientifica

Agrupando varios aportes, con google collab

import pandas as pd

from sklearn.linear_model import (
RANSACRegressor, HuberRegressor
)

Compararemos RANSAC y Huber contra SVM

from sklearn.svm import SVR

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error

import matplotlib.pyplot as plt

dataset = pd.read_csv(‘felicidad_corrupt.csv’)

dataset.head(5)

#axis=1 columnas axis=0 filas
x = dataset.drop([‘country’,‘score’],axis=1)
y= dataset[[‘score’]]

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x,y, test_size=0.3, random_state=42)

#Eliminar warnings
import warnings
warnings.simplefilter(“ignore”)

#4 ESTIMADORES EN DICCIONARIO, [LLAVE, VALORES]
estimadores = {
#‘Linear’: LinearRegression(),

'SVR': SVR(gamma= 'auto', C=1.0, epsilon=0.1),

 #sin parametro es estimacion lineal
'RANSAC': RANSACRegressor(),   

#epsilon menor toma menos valores atipicos
'HUBER': HuberRegressor(epsilon=1.35)

}

for name, estimador in estimadores.items():

estimador.fit(x_train, y_train)
predictions = estimador.predict(x_test)

#print predictor con error
print("=" * 32)
print(name," MSE :", mean_squared_error(y_test, predictions))

#grafico
plt.ylabel('Predicted Score')
plt.xlabel('Real Score')
plt.title('Predicted VS Real')
plt.scatter(y_test, predictions)
plt.plot(predictions, predictions,'r--')
plt.show()

La regresión robusta es una técnica que maneja los valores atípicos o ruidosos en los datos al realizar el ajuste del modelo. Scikit-learn proporciona varios modelos para regresión robusta, incluyendo RANSACRegressory HuberRegressor. Estos modelos son útiles cuando se espera que los datos contengan valores atípicos que puedan afectar el rendimiento del modelo de regresión lineal.

💡Formato en el Print

 print(f"MSE:  {mean_squared_error(y_test, predictions):.20f}")

realize una prueba de los estimadores con un df con 10 filas de 0 al final y una sin ella, con lo que se ve la efectividad de cada uno de los regresores al manejar outliers

Si también eliminamos RANK:

SVR
MSE: 0.005844139576335231
RANSAC
MSE: 1.2666603654055215e-19
HUBER
MSE: 4.756058064851233e-10

No he podido correrlo bien, me bota el siguiente error :

‘ValueError: Found input variables with inconsistent numbers of samples: [133, 34]’

Hay una funcion interesante, gridsearchCV, que te ayuda , realizando previamente un pipeline, a realizar pruebas con distintos parametros par estimadores y este algoritmo te selecciona el optimo entre todos

Cómo se explica que al evaluar también la regresión lineal:

estimators = {
    'Linear': LinearRegression(),
    'SVR': SVR(gamma= 'auto', C=1.0, epsilon=0.1),
    'RANSAC': RANSACRegressor(),
    'HUBER': HuberRegressor(epsilon=1.35)
}

Linear MSE: 0.00000000000000000013
SVR MSE: 0.07455771301888525215
RANSAC MSE: 0.00000000000000000013
HUBER MSE: 0.00000229719234639414

.
El resultado de la lineal sea menor que SVR y HUBER, e igual a RANSAC? No debería ser peor por la presencia de los outliers?

Para graficas los 3 modelos y en resumen, SVR parece tener un MSE razonablemente bajo, lo que sugiere un buen rendimiento en la predicción de tus datos.

Por otro lado, tanto RANSAC como HUBER tienen MSE muy cercanos a cero, lo que podría indicar sobreajuste.

import matplotlib.pyplot as plt

fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=3, figsize=(18, 6)) # 1 fila, 3 columnas

for idx, (name, estimador) in enumerate(estimadores.items()):
estimador.fit(X_train, y_train)
predictions = estimador.predict(X_test)

axes[idx].set_title(name)
axes[idx].set_ylabel('Predicted Score')
axes[idx].set_xlabel('Real Score')

axes[idx].scatter(y_test, predictions)
axes[idx].plot(predictions, predictions, 'r--')

plt.suptitle(‘Predicted vs. Real Score for Different Models’, fontsize=16)

plt.tight_layout()
plt.show()

Estos son mis resultados para el Mean Squared Error de cada uno de los estimadores, junto con el R2 score. Se puede observar que los valores están muy cerca del 1.0. Lo que sugiere que se está generando overfitting.

Para formatear
print(“error medio cuadrado:” , “%.10f” % float (mean_squared_error(y_test , predictions)))

Esta fue la forma que arregle el error en Huber Regressor

en la parte donde esta el diccionario asi lo arregle

'HUBER':HuberRegressor(epsilon=1.35,max_iter=10000)

y en la iteraacion del for asi lo hice

estimador.fit(X_train,Y_train.values.ravel())