Cómo calcular el valor esperado para decisiones financieras y de negocio

Apuntes: ¿Cuál es la solución ideal cuando se debe implementar un caso de negocio? NBA basado en reglas o IA. Una de las técnicas más usadas es **el valor esperado** → Estimar el resultado promedio de cada una de las estrategias * Es mejor IA o Reglas en cuanto al resultado esperado * Sumar los valores de cada posible RESULTADO y ponderarlo a su probabilidad de que salga cada uno de los resultados. > Valor Esperado **(VE) = ∑** (valor resultado i \* probabilidad de i) → Adicional a ese valor; hay que guiarse por un balance. Beneficios / Riesgos ¿Qué decisión nos va a dar un valor esperado más alto? * EJ: ¿Dónde es más rentable invertir?(0.1*0.7)+(0.3*0) = 0.07En este caso se iría por Nvidia * Tener en cuenta quienes somos como inversores: riesgos, etc * Más variables **NBA basado en IA ➡️ 0.075** * Rentabilidad esperada: 15% * Probabilidad de éxito: 50% **NBA basado en Reglas ➡️ 0.04** * Rentabilidad esperada: 8% * Probabilidad de éxito: 50% El valor superior va a ser la estrategia ideal, teniendo en cuenta; una estrategia basada en el valor esperado.

Haciendo el reto. **<u>NBA IA:</u>** (0.15 \* 0.50) + (0 \* 0.5) = 0.075 **<u>NBA Reglas:</u>** (0.08 \* 0.5) + (0 \* 0.5) = 0.04 Con estos resultados es preferible un NBA basado en IA, casi por el doble de efectividad.

RETO: ¿Qué otras variables pueden explicar cuál es el mejor método? Teniendo en cuenta todo lo que se ha explicado * Experiencia del equipo de trabajo o contratar a un equipo de consultoría (en data y tecnología) ¿Híbrido? * Si se va a implementar como parte fundamental de la organización sin dudarlo (personalmente) por el equipo interno.

NBA con IA (0.5\*0.15)+(0.5\*0) = 0.075 NBA con reglas (0.5\*0.08)+(0.5\*0) = 0.04 El NBA con IA sale mas rentable

De acuerdo con el análisis de valor esperado, la **mejor opción** sería implementar el **NBA basado en inteligencia artificial** debido a su mayor rentabilidad esperada. Sin embargo, es importante considerar factores adicionales como el costo de implementación, los recursos y el tiempo necesarios antes de tomar la decisión final.

Valor esperado = la sumatoria de cada valor \* Su probabilidad

NBA con IA (0.15 \* 0.50) + (0 \* 0.5) = 0.075 NBA con Reglas: (0.08 \* 0.5) + (0 \* 0.5) = 0.04 El mejor es NBA con IA

Muy bien explicado. La felicito profe

* La rentabilidad de NBA basado en reglas es: 0.8*0.5+0.5*\*0 =0.04 * La rentabilidad de NBA basado en IA es: 0.5*0.15+0.5*0=0.075 * La rentabilidad de NBA basado en IA > NBA basado en reglas.

**Es importante que la técnica del Valor Esperado sea complementada con información adicional**. Así mismo, considerando son decisiones basadas en datos, tanto el valor de resultado esperado como su probabilidad deben valores que provengan de algún tipo de análisis previo

El reto NBA con IA (0.15 \* 0.50) + (0 \* 0.5) = 0.075 NBA con Reglas: (0.08 \* 0.5) + (0 \* 0.5) = 0.04 El mejor es NBA con IA Con estos resultados es preferible un NBA basado en IA, casi por el doble de efectividad.

en la formula de multiplicar la rentabilidad esperada por probabilidad de exito y luego sumar el resultado con el resultado de la multiplicación de la probabilidad restante por cero. no entiendo por qué se multiplica por cero en esa última parte de la formula

**Cómo calcular el valor esperado para decisiones financieras y de negocio** **Introducción a la Técnica del Valor Esperado** Te mostraré cómo utilizar el valor esperado, una poderosa técnica adoptada ampliamente por las empresas para identificar la solución óptima en casos de negocio. Esta se aplica cuando estamos indecisos entre opciones, como puede ser elegir entre un sistema de NBA basado en reglas o uno basado en inteligencia artificial. El valor esperado ayuda a estimar el resultado promedio de cada estrategia, permitiéndonos sopesar si es mejor usar reglas o inteligencia artificial en base a los resultados esperados. **Cálculo del Valor Esperado** La fórmula para calcular el valor esperado implica sumar los valores de cada posible resultado y ponderarlos según su probabilidad de ocurrencia. Es un método que utilizamos no sólo para decisiones empresariales como lanzamientos de productos, estrategias de crecimiento o marketing, sino también en la vida personal para evaluar cuál decisión ofrece un mayor valor esperado. **Aplicación Práctica del Valor Esperado** Por ejemplo, cuando comparamos opciones de inversión como la bolsa vs. bonos del Estado, el valor esperado nos ayuda a entender cuál es más rentable. Suponiendo que acciones de una empresa ofrecen un retorno medio del 10% con un 70% de probabilidades, y los bonos del Estado un 5% con un 100% de certeza, se calcula el valor esperado de cada opción para determinar cuál es más favorable financieramente. **Consideraciones de Riesgo y Preferencia Personal** Al decidir entre inversiones o estrategias de negocio basadas en el valor esperado, es crucial tener en cuenta nuestro perfil de riesgo y preferencias personales. Aunque el valor esperado puede indicar una opción más rentable, la aversión al riesgo y otros factores personales pueden inclinarnos hacia opciones más seguras o estables, como los bonos del Estado en el caso de inversiones. **Aplicación al Caso de Negocio "Banco Contigo"** En el caso de "Banco Contigo", aplicamos el valor esperado para decidir entre implementar un sistema NBA basado en reglas o uno basado en inteligencia artificial. Consideramos el potencial de rentabilidad y las probabilidades de éxito de cada opción. La implementación del sistema NBA con inteligencia artificial, aunque más costoso y complejo, puede ofrecer un valor esperado más alto debido a su potencial de incrementar significativamente los ingresos anuales. **Conclusión y Reflexión** Te invito a calcular el valor esperado de implementar un sistema NBA por reglas versus uno por inteligencia artificial, teniendo en mente que la estrategia con el valor esperado más alto se considera la opción ideal desde una perspectiva estrictamente financiera. Sin embargo, es esencial también considerar otros factores como el costo de implementación, recursos necesarios, y personal involucrado para tomar una decisión más informada y integral.

Gracias

En las inversiones, no solo se toma decisiones conforme la rentabilidad, ya que influye mucho en el perfil de riego de las personas, sus emociones pueden hacer ejecutar malas decisiones

El valor esperado es estimar el resultado promedio en cada una de estas reglas 👩‍💻🙌🏻

calcular el resultado esperado en un escenario de negocio implica estimar probabilidades, resultados financieros y combinarlos matemáticamente. Este análisis cuantitativo ayuda a tomar decisiones estratégicas informadas, considerando diferentes posibilidades y su impacto potencial en los objetivos de la empresa.

### NBA Basado en reglas vs NBA basado en IA * De que depende mi retorno de inversión? Del coste de crear este proyecto y del retorno que espero **Retorno** (A) Rentabilidad (B) Riesgo **Coste** (A) Construir proyecto (B) Mantener e iterar el proyecto Basado en lo anterior, asumo los siguientes valores para el escenario de NBA basado en reglas y NBA basado en IA  Y con ello obtenemos el siguiente analisis ROI  Vemos que un **NBA basado en IA es mas costoso en este caso**, esto ocurre por (1) Un coste mas elevado de implementar NBA basado en IA y (2) Una base muy pequeña de clientes…Será que a mayor base de clientes se tiene una mejor retorno para el NBA basado en IA? Probemos con un escenario en donde haya el doble de usuarios (500 en lugar de 100)  Aquí vimos que el NBA basado en reglas es potencialmente una mejor solución a medida que la base de clientes incrementa Recursos: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLkYXGpkRd6wowwpxqx8Zq8KidHAsYIJX-Pa76_yWkU/edit?usp=sharing>