si con document.write( window.location ); veo la direccion del archivo html, como veo la dirección del archivo JS?

Lo que el browser muestra es la ruta de el documento que está mostrando, como estás visualizando un html, te muestra la ruta de tal, no de cualquier otro documento que esté a su lado en la carpeta.

Ahora, lo que buscas es un tanto complejo de lograr. ¡Pero hay una manera! Puedes investigar la Script Collection, para esto usa un comando llamado getElementsByTagName. Lo que esto hace es buscar elementos por medio de su tag, en este caso buscaremos todos los tags en el html que se llamen "script". Escribe esto en tu JS:

var rutaJS = document.getElementsByTagName("script");
console.log(rutaJS);

Como sólo tenemos un script, sólo veremos la ruta de uno, pero no es tan fácil dar con el. Este código te imprimirá en la consola un Array (tema del cuál no ahondaré, supongo este tema se ve más adelante aquí). Pues notarás que la consola imprime algo como HTMLCollection [script], cuando está dentro de brackets [ ] significa que es un array. Debes entrar al primer elemento dentro del array, como los arrays comienzan contando desde cero, deberás especificar que quieres entrar al primer elemento escribiendo [0] después de la variable cuando la vayamos a imprimir, pero no es todo! Despliega el array, haz scroll hasta dar con un valor llamado "src", este dice la ruta del archivo script. Ahora sí podemos imprimir este valor de la siguiente manera:

var rutaJS = document.getElementsByTagName("script");
console.log(rutaJS);
document.write("Tu JS está en: " + rutaJS[0].src);

:D