¿Que tan cierto es que las GPUs se calientan mas que la CPU y porque pasa esto?

Tan sólo ve los disipadores con los que vienen muchas tarjetas de video, te da una idea de cuánto se calientan:

En una respuesta simple, es por que realiza muchos más procesos por segundo que un CPU, y pues por simple física, eso calienta la GPU. Pero no hay problema, estás están diseñadas para esto mismo.

al utilizar varios cores de forma paralela produce mas calor al contrario de las cpu que tienen menos cores pero a mayor velocidad

Es muy cierto, y pasa por el paralelismo. Una GPU hace muchos procesos al mismo tiempo, pero no nay porque preocuparse, asi sucede por diseño. Es imposible violar la segunda ley de la termodinamica, por esa misma razón las GPU tienen unos potentes sistemas de enfriamiento.