¿Sabe alguien como puedo realizar un video similar a este? Es decir que pueda hacer una sesión en vivo y en algún lugar de la pantalla se...

Puedes usar un software que se llama obs studio

OBS es una herramienta gratuita. Esta permite muchas cosas como: Grabar videos en local , y hacer Streaming en la mayoría de las plataformas que lo permiten como facebook y youtube. Todo esto con múltiples capas: Es decir que puedes tener varios componente como tu pantalla y tu cámara en en el video, permitiendo agregar mas capas como solo programas específicos etc