¿Cómo saber en que casos declarar el componentDidMount, componentDidUpdate y componentWillUnmount para mis componentes? ¿Qué pasa cuando ...

Hola!

En realidad no pasa nada si no los declaras, realmente lo que estás haciendo es sobreescribir el método de la clase de la que está extendiendo la clase Component.

Sobre el uso, normalmente el DidMount se usa para llamadas a APIs, DidUpdate cuando necesitas actualizar el componente y el WillUnmount cuando quieras limpiar eventos.