Alguien que me pueda explicar mas a detalle que es Direct Query?

DirectQuery es un tipo de conexión en Power BI que no carga datos en el modelo de Power BI. Power BI carga datos en la memoria (cuando se usa Importar datos o Actualización programada como tipo de conexión). DirectQuery no consume memoria porque no habrá una segunda copia de los datos almacenados. DirectQuery significa que Power BI está conectado directamente a la fuente de datos. Siempre que vea una visualización en un informe; los datos provienen directamente de una consulta enviada a la fuente de datos.

Aquí tienes la fuente