¿Qué es mejor, utilizar funciton o arrow function para los stateless?

Si lo que quieres es utilizar el contexto de una función para poder utilizar el this entonces necesitarás function. Si haces esto con Arrow function el this será el del contexto sera el del padre...

Y a tu última pregunta. Al usar Arrow functions con TS, puedes declararle la interface así: ⬇️

const Names: React.FC = ({ name }: { string }) => {
  return (
    <>
      {name}
    </>
  );
};

Gracias!

Entiendo que es cuestión de gustos en Javascript.

¿Qué opinan en el caso de usar Typescript?

Teniendo en cuenta que al declarar una función como arrow, le podemos colocar el tipo a la variable y recibir las propiedades de un componente:

const App: React.FC = ({ children }) => {
  return (
    <>
      <h1>Hello world</h1>
      {children}
    </>
  );
};

Mientras que al usar funciones requeririamos decir mediante una interfaz el tipo de las propiedades:

function App({ children }: React.ComponentProps<React.FC>) {
  return (
    <>
      <h1>Hello world</h1>
      {children}
    </>
  );
}

Referencia: https://www.pluralsight.com/guides/defining-props-in-react-function-component-with-typescript

¿Conocen alguna manera más sencilla de utilizar funciones que reciben props como componentes en Typescript?

Es lo mismo, incluso dentro de los profes de platzi algunos prefieren usar function y otros arrow functions, lo que sí es que cuando declaras un componente con arrow function, no te deja hacer un export directo de la funcion, por ejemplo

correcto: export default function App(){} incorrecto: export default const App = () => {}

en este caso tienes que declarar la constante y luego hacer el export defaulf:

const App = () => {} export default App

es quizá un detalle muy pequeño pero es por lo que algunos prefieren hacer la declaración de function y exportarla directamente, para ahorrar un poco de líenas de código

Es cosa de gustos... Arrow functions me gusta mas porque se escribe menos y se me hace mas legible