En vez de usar el CMDer ¿Por qué no utilizar el Windows Power Shell? Ventajas e inconvenientes de usar el Power Shell para ejecutar progr...

Es lo mismo, igualito.

Realmente cualquier consola sirve para ejecutar un script de python.

Facundo recomienda CMDER porque usa comando propios de linux o mac, con la intensión de que los estudiantes se familiaricen con otros sistemas operativos comunes en la industria. Además CMDER es mucho más fácil de instalar para usuarios de windows, que si decidieran configurar WSL (Windows Subsystem for Linux) e instalar una distro como Ubuntu.

En PowerShell puede ejecutar tanto la consola interactiva (interactive shell), como correr cualquier programa de python. No hay que hacer ninguna configuración adicional, ya que el intérprete de Python está instalado de manera global en nuestro PC

Le dejo un ejemplo de ejecución de un programa en Powershell(creado en el editor de código), y un "hello world" ejecutado directamente en la consola interactiva