En el video "Componentes Puros vs de Estado" porque al componente Hola le adicionan la propiedad onClick={props.onClick}?

Al

que renderiza le agregamos un evento click, para que pueda recibir la función del handler de ese evento desde le paso un prop que llame y luego internamente usa esa función para manejar el click del .

De esta forma es posible crear un componente que reciba handlers de eventos como si tuviese eventos propios.