Nico, cuando tengo abierto el modal y doy click por fuera y se cierra, este me retorna undefined, yo manejo esa respuesta con un condicio...

Otra forma es pasarle el parámetro de configuración

const dialogRef = this.dialog.open(TodoDialogComponent, {
      minWidth: '300px',
      maxWidth: '50%',
      autoFocus: false,
      disableClose: true,
      data: {
        todo
      }
    });

En el componente del dialog puedes decirle mediante tu dialogRef que no se cierre

constructor(
    private dialogRef: DialogRef<OutputData>,
    @Inject(DIALOG_DATA) data: InputData
  ) {
    dialogRef.disableClose = true;
    this.todo = data.todo;
  }