En pocas palabras, backtesting no es más que volver al pasado del precio y evaluar lo ocurrido. Testeando o probando de esa forma si el modo en que decidimos tomar acción o decisiones de inversión, funcionan al punto en que me mantengan consistente en beneficios.
Con las herramientas de análisis que hemos aprendido en las clases anteriores y con las que aprenderemos a lo largo de nuestra carrera como traders, lo que nosotros debemos hacer es validar cuán efectivas son todas estas herramientas en el tiempo. Para ello, nosotros nos vamos al pasado en los gráficos del instrumento que queremos operar, y empezamos a probar todas estas herramientas avanzando en el tiempo como si estuviéramos operando en vivo.
¿Cómo lo hacemos? No te preocupes, acá vamos a ver que a través de TradingView podemos hacer backtesting en temporalidades mayores para ir familiarizándonos con el proceso de testear una estrategia o una herramienta de análisis. Pero antes, debemos tener claras algunas cosas:
- Lo primero que debemos tener muy presente y claro es: ¿Qué instrumento financiero quiero operar? En esta clase haremos backtesting con un par de divisas del mercado Forex. Es importante considerar que todo lo que trabajemos de aquí en adelante es pensado únicamente en el par de divisas donde voy a hacer las pruebas.
- Ya con el instrumento financiero definido, donde vamos a realizar las pruebas, debemos hacernos otra pregunta: ¿Qué estoy buscando al hacer este backtesting? ¿Probar una estrategia? ¿Probar una teoría? O ¿quiero ver la efectividad de una herramienta con base en algunas reglas? En esta clase veremos un ejemplo en cuanto a la efectividad de una herramienta de análisis técnico como método de entrada.
- Luego de tener claro lo que estoy buscando, debo definir qué tipo de trader soy. En este punto ya tenemos pleno conocimiento de qué perfiles de trader existen y cómo, de a cuerdo a nuestra personalidad, podemos concentrarnos en posiciones intradiarias, swing o position.
- Una vez sabemos que tipo de trader somos, vamos a elegir la(s) herramienta(s) que queremos probar de acuerdo a lo que entendemos de cómo deberían funcionar. Por ejemplo: podemos usar la herramienta de líneas de tendencia y empezar a probar cuán efectivas son con base en algunos parámetros.
- Siguiendo con el ejemplo anterior, si elegimos las líneas de tendencia como la herramienta de análisis que queremos probar en el tiempo, lo que haremos también es establecer ciertos parámetros o reglas. Esto es muy importante porque la idea es que evaluemos de forma muy específica lo que queremos analizar en el backtesting y, con base en unas reglas establecidas, podemos medir la efectividad de la herramienta que elegimos.
- Luego que tenemos definidas las reglas, vamos a llenar una hoja de cálculo con todas las posibles entradas que se pudieron haber dado durante la prueba de esta herramienta. Aquí las variables pueden ser muchas, ya que depende de lo que nosotros busquemos como traders en el perfil que hayamos elegido y las reglas que hayamos establecido.
No te preocupes, sé que lo anterior puede parecer algo enredado, en su momento lo fue para mí porque no sabía muy bien cómo empezar. Por eso, voy a darte un ejemplo de cómo podríamos hacerlo; teniendo en cuenta que hay muchas formas de realizar backtesting.
Como te mencionaba antes, vamos a usar la herramienta «Replay» de TradingView (figura 13.1). Esta opción podemos usarla en las temporalidades mayores: D, W, M. Si queremos hacer backtesting en temporalidades menores, es posible hacerlo pagando una suscripción o adquiriendo una plataforma externa; dependiendo el instrumento financiero que queremos analizar. Igual, la idea de esta clase es que entendamos una de las formas de hacerlo y la esencia detrás de hacer backtesting.
Figura 13.1 donde activamos la opción "Replay" en la temporalidad Daily.
¡Empecemos!
- En este backtesting quiero evaluar las líneas de tendencia como método de entrada.
- Soy un trader que hace Swing trading.
- Quiero probar, en la temporalidad D, cuántos trades exitosos se dan en una línea de tendencia y cuántos trades se invalidan.
- Voy a entrar al mercado en el tercer toque de la línea de tendencia. (Figura 13.2)
- Entraré al cierre de una vela bajista/alcista después de haber tocado la línea de tendencia. (Figura 13.2)
- Ubicaré el SL en el máximo/mínimo de la vela que me confirma el nivel de entrada. (Figura 13.2)
- Mi TP será el soporte/resistencia más cercano al precio. (Figura 13.2)
- Hoja de cálculo con información de: Compra/Venta, Precio de entrada. Precio de SL. Precio de TP. R:R de dicho trade. ¿Fue exitoso o no? En esta hoja de cálculo también puedes agregar tanta información como quieras, por ejemplo una columna de comentarios describiendo las situaciones que se dieron en el trade que abriste y así tener más contexto de lo que estás analizando. (Figura 13.3)
Figura 13.2 Imagen de TV mostrando las reglas establecidas en mi backtesting. https://www.tradingview.com/x/eIpgVcd5/
Figura 13.3 Ejemplo de la hoja de cálculo con los resultados de las pruebas que estoy realizando.
Cuando ya tenemos definidas todas estas cosas, lo que resta por hacer es dedicar el tiempo que sea necesario a la evaluación, en este caso, de las líneas de tendencia con las condiciones que hemos establecido y llenar la hoja de cálculo con los resultados que vamos teniendo.
Pero ¿cuánto tiempo debo hacer esto? Mi consejo es que uses periodos de tiempo mínimo de un año (figura 13.4). Entre más tiempo usemos en el periodo de pruebas, mucho mejor; más si somos traders con perfil Swing o Position. Esto es debido a que los resultados en el trading no se miden por tener 20 trades exitosos, o por el resultado de 3 meses de ganancias consecutivas; se mide con meses y años de consistencia. Esta es una profesión como cualquier otra, misma que requiere tiempo, disciplina y mucha dedicación.
Figura 13.4 rango de un año para hacer backtesting con la opción "Replay" de Trading]View. https://www.tradingview.com/x/p1DirEtM/
Al probar herramientas, teorías o estrategias en un perfil de Swing trading, tiende a ser más corto el tiempo que dedicamos a hacer backtesting puesto que la cantidad de trades que se abren es más reducida; mientras que en perfiles intradiarios sí demanda más tiempo porque generalmente el mercado da más oportunidades de entrada.
Algo muy importante: Haciendo backtesting no debemos dejarnos engañar. Sucede que, aún haciendo backtesting, el ego nos puede hacer una mala jugada en el momento que una operación no sale bien; por eso son tan importantes las reglas o parámetros que establecemos desde el comienzo.
Si un trade no sale bien, regístralo en tu hoja de cálculo. De eso se trata este ejercicio: de validar con datos y de forma objetiva si lo que estamos haciendo y evaluando es efectivo en el tiempo; o no, y que eso nos ayude a tener más confianza a la hora de operar en vivo. Si un trade sale mal no te regreses diciendo: «no, es que no salió bien por esto o lo otro» no busques excusas, cuando operas en vivo el mercado hace lo que tiene que hacer y no tienes forma de volver atrás.
Resumen.
Si te fijas, hay detalles muy puntuales en cuanto a lo que busco en el backtesting. Este es un ejemplo de cómo podemos evaluar una herramienta, pero como te decía, hay muchas formas de hacer backtesting debido a la gran cantidad de variables que podemos incluir.
Por ejemplo: ¿qué ocurre si incluyo un patrón de vela al toque de una linea de tendencia como confirmación de entrada? ¿Qué si en vez de poner mi TP en el soporte/resistencia más cercano, busco un R:R fijo para evaluar su efectividad en el tiempo? ¿Qué si uso más de una herramienta y evalúo su efectividad en el momento de combinarlas?
El límite para probar cosas haciendo backtesting lo ponemos nosotros; desde que tengamos toda la disposición de aprender, estudiar y analizar todo cuanto ocurre en el precio, seguro el camino se irá abriendo para que vayamos entendiendo cada vez más cómo funciona esto. Con el tiempo irás viendo que es una de las prácticas más importantes, y de gran ayuda, que cualquier trader puede hacer.
El trader no es quien abre y cierra posiciones en el mercado; el trader es quien pasa horas estudiando el mercado antes de entrar en él. Carlos Salcedo Guzmán.
Esta es la base para la próxima clase, en donde vamos a aprender a crear nuestras propias estrategias.
¡Allá te espero!