Crea tu propia estrategia

En la clase pasada vimos cómo hacer backtesting es quizás una de las cosas más importantes en nuestro desarrollo como traders. Aunque no es algo que hagamos en el mercado en vivo, definitivamente es una práctica que nos dará horas y horas de experiencia para familiarizarnos con las herramientas de análisis, las estrategias y el mercado en sí.

Ahora veremos cómo, a partir del backtesting, podemos crear nuestras propias estrategias. El ejercicio es muy similar al de la clase anterior, sólo que acá vamos a entrar a considerar exactamente lo que buscamos como traders a la hora de entrar al mercado y medir la efectividad de las variables que fijamos para abrir una posición.

Si te fijaste en la clase anterior, en la hoja de cálculo, puse una característica que ya desarrollé anteriormente y que es una de las bases para crear estrategias: R:R, Reward:Risk o como lo vimos antes, ratio beneficio-riesgo. (R:R se representará con números más adelante; siendo Reward:Risk su relación)

Te preguntarás: ¿por qué esto es tan importante para crear una estrategia? Bueno, porque así como nosotros medimos el margen de ganancia que queremos obtener de cualquier mercancía de venta; como lo veíamos en la clase Ratio beneficio-riesgo, así mismo debemos ver si efectivamente eso que nosotros esperamos obtener es real o simplemente una ilusión.

No, mi intención no es desanimarte, al contrario, lo que quiero es que te hagas responsable de todas y cada una de las decisiones que tomes a la hora de operar el mercado que elijas y que todas tus decisiones sean objetivas. Te vas a encontrar en el camino con muchas estrategias y herramientas que te convencerán de que son el gran secreto del trading y tú eres responsable de probar eso.

Let's go!

Vamos a suponer que en el backtesting identifiqué que las lineas de tendencia me dieron una efectividad del 36% en 24 trades que se dieron con las reglas que establecí. A priori no parecen tener mucha efectividad, pero ¿qué si agrego una confirmación más como una vela envolvente? (Figura 14.1)

Figura 14.1 Una posible ruptura al alza de línea de tendencia que no termina de confirmarse por un movimiento lateral en el precio. Vela envolvente bajista que podría señalar continuación de la tendencia e indicio de falsa ruptura. https://www.tradingview.com/x/Li7HjTnt/

Es aquí donde debo iniciar nuevamente mis pruebas con esta nueva variable de confirmación. Sí, es un trabajo arduo y que demanda muchas horas, pero créeme, vale cada segundo invertido.

Luego de este cambio observo que la efectividad subió del 36% al 48%. Pero también veo que ya no son 24 trades sino 18 los que se pudieron dar con los cambios que hice y, además de eso, algunos trades no llegaron al soporte/resistencia más cercano sino que el precio se regresó antes de llegar a TP. Aquí nosotros entramos a evaluar: ¿el mercado tiene que llegar al soporte/resistencia más cercano? O como lo decía en una clase anterior: ¿el precio tiene que hacer lo que quiero?

Bueno, en vez de eso, ¿por qué no hacemos algo más objetivo? ¿Cuánto se mueve el precio a mi favor después que me dé una vela envolvente?

Sí, adivinaste, nuevamente debemos iniciar nuestras pruebas para poder medir cuánto se mueve el precio a nuestro favor y, de esa manera, poder definir con datos y números cuál podría ser un objetivo real; en vez de adivinar si llega o no al soporte/resistencia más cercano. (Figura 14.2)

Figura 14.2 El precio empieza a regresarse antes de llegar al objetivo inicial. Al cambiar el objetivo por un R:R definido previamente, observamos que la estrategia empieza a tener mejor efectividad. https://www.tradingview.com/x/RpAelmpY/

Y aquí es donde el R:R tiene relevancia porque luego de hacer ese análisis, descubro que el precio, una vez fijo mi SL en el máximo del patrón de la vela envolvente que, me da una efectividad del 59% buscando trades 2:1 y una efectividad del 51% en trades 3:1.

Vemos que ya hay dos R:R que me dan una mayor efectividad. Supongamos que vamos a tomar los resultados del 59% de efectividad y que de 13 trades 8 van a mi favor y 5 en mi contra. Eso significa que si arriesgamos el 1% de nuestro capital por trade, tendremos un resultado final de: +16% - 5% = +11% de rentabilidad en el periodo de tiempo que se dieron esos 13 trades.

¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Tenemos herramientas de análisis técnico que nos permiten tener una visión un poco más clara de lo que hace el precio, pero además estamos agregando datos objetivos que nos permiten identificar cuán efectivas son las herramientas y reglas que establezco para entrar y salir del mercado.

Una vez validado esto en el periodo de tiempo que se dio ese backtest; supongamos un año, es prudente que lo probemos por un periodo de tiempo más largo; un año más como lo sugería en la clase anterior considerando que es un perfil Swing. De esa manera tenemos aún más datos e información relevante para medir con más exactitud la efectividad de nuestra estrategia.

Ten en cuenta que el mercado tiene su propia naturaleza, puede ser alcista, bajista o moverse de forma lateral. Esto es importante porque no todas las estrategias se adaptan a todas las condiciones del mercado. Ya tenemos una estrategia que tiene un 59% de efectividad con condiciones bien establecidas (ten presente que lo que vimos es un ejemplo), pero ¿qué si el mercado entra en una fase de acumulación? Claramente mi estrategia basada en líneas de tendencia tendrá una racha negativa que bajo ningún motivo debe interpretarse como que la estrategia dejó de funcionar; simplemente las condiciones cambiaron, debo adaptarme a ello y bueno, una variable más a considerar. Y por qué no, crear una estrategia nueva y estar preparado para cuando esas condiciones se den.

Así puedo ir agregando muchas variables más, como por ejemplo: ¿qué pasa cuando el precio va en mi contra y flota en pérdida sin llegar a tocar mi SL? ¿Puedo medir la distancia en que flota para ajustar mi SL y así mejorar mi R:R? Te repito: el límite para probar cosas haciendo backtesting y desarrollando estrategias lo ponemos nosotros.

Ahora quiero que observes algo con lo que quiero hacer una reflexión. (Figura 14.3)

Figura 14.3 donde se observa que el precio sí llegó al objetivo inicial.

Cuando operas en vivo lo que buscas es tener las probabilidades a tu favor. Al ver que cierras un trade antes de tiempo y este sigue yendo cada vez más lejos sin ti, puede llegar a afectarte psicológicamente porque la avaricia empieza a decirte: "Pude haber ganado mucho más".

¿Pero adivina qué? No importa, ya tienes 2% de tu cuenta en ganancias y sabes que, según los resultados de tu backtesting, las probabilidades más altas eran que el precio llegara al 2:1 y no al soporte/resistencia más cercano. ¿Qué tal si hubieras dejado correr tu trade luego de llegar al 2:1 y en vez del precio seguir a tu favor se va en contra y terminas con un trade perdedor de -1%? ¿Acaso no era mejor el 2% de ganancia que previamente sabías que tenía altas probabilidades de darse?

¡Respeta tus reglas!

Conclusiones.

No hay una estrategia perfecta para todos. Existen estrategias muy arriesgadas con una efectividad muy baja, pero que tienen grandes R:R. Otras estrategias conservadoras que tienden a tener buena efectividad; con porcentajes de ganancia un poco más reducidos pero consistentes en el tiempo. Ninguno puede decir que una es mejor que otra porque todo depende del perfil de trader que somos y de la aversión al riesgo que tengamos; por eso es tan importante que seamos nosotros mismos quienes probemos todas y cada una de las herramientas y estrategias que aprendemos.